Prueba de resistencia para tu plan FIRE
Simulador Montecarlo FIRE
Somete tu plan de retiro a 2.000 secuencias de mercado y mide cuántas mantienen la cartera hasta los 95 años después de inflación y costes.
Para qué sirve
Te ayuda a decidir si la fecha de retirada, el gasto previsto y la composición de cartera dejan margen suficiente frente a mercados adversos.
Datos del escenario
Simulación Montecarlo
Mide cuántas trayectorias mantienen la cartera por encima de cero hasta los 95 años. No predice el mercado: prueba la resistencia del plan bajo un modelo explícito.
- Escenarios con éxito
- 34,4 %
- Mediana a los 52
- 775.371 €
- Percentil 10 al retirarte
- 474.741 €
De 2000 trayectorias modelizadas
El 10% de las trayectorias queda por debajo
Qué significa el resultado
Cada año se sortean rentabilidades correlacionadas para renta variable y fija, se descuentan los costes y se actualizan aportaciones y gasto con inflación. Un escenario tiene éxito si conserva saldo positivo desde la retirada hasta el final del año en que cumples 95.
El modelo usa medias nominales del 7,5% y 2,5%, volatilidades del 18% y 5,5% y correlación del 20%. No incluye impuestos, cambios de asignación, pensión pública ni decisiones dinámicas de gasto.
34,4 % de los escenarios modelizados sostienen el plan completo.
Contrasta también un gasto mayor, una retirada anterior y costes superiores. La robustez está en sobrevivir a varios supuestos, no en alcanzar un porcentaje aislado.
Guardar este escenario en mi panelEstas herramientas ofrecen estimaciones orientativas basadas en los datos y supuestos mostrados. No constituyen asesoramiento financiero, fiscal, legal ni de inversión.
Guía de la herramienta
Qué es una prueba de resistencia, y por qué una media no basta
Un simulador Montecarlo no predice el mercado. Somete tu plan a miles de secuencias posibles y cuenta en cuántas la cartera aguanta. Esto importa porque dos carteras con la misma rentabilidad media pueden terminar muy distintas según el orden en que lleguen los años buenos y malos: si los peores caen justo al empezar a retirar, vendes participaciones hundidas que ya no estarán en la recuperación. Es el riesgo de secuencia, y una media anual lo esconde por completo.
Por eso la pregunta útil no es "¿me irá bien?", sino "¿cuánto margen tiene mi plan?". La herramienta genera 2.000 trayectorias hasta los 95 años y mide cuántas conservan saldo positivo durante toda la retirada. El resultado es una medida de holgura frente a mercados adversos, no una promesa.
Cómo leer la tasa de éxito y los percentiles
La tasa de éxito es una cifra del modelo, no una probabilidad objetiva del mundo real. Conviene no obsesionarse con el titular: un 85% no es una garantía y un 70% no es una condena. Mira sobre todo la mediana, que describe la trayectoria típica, y el percentil 10, que describe un mal año plausible. Si en ese percentil 10 te queda muy poco capital, el plan es frágil aunque el promedio parezca cómodo.
El gráfico de abanico muestra cómo se abre la incertidumbre con el tiempo: la distancia entre el percentil 90 y el 10 es tu margen de duda. Un plan que solo funciona en la banda optimista es una apuesta, no un plan.
Cuándo aplica y qué deja fuera
Es una prueba de resistencia bajo supuestos explícitos y paramétricos: medias, volatilidades y correlación fijas. No reproduce crisis históricas concretas y asume que el futuro se parece a esos parámetros. Tampoco incluye impuestos, pensión pública, recortes de gasto en años malos ni cambios de asignación, factores que en la vida real suelen ayudar. Léelo como una estimación orientativa, no como un pronóstico.
La mejor forma de usarlo es comparar escenarios, no perseguir un número: sube el gasto, adelanta la retirada, aumenta los costes y observa cómo se mueve el margen. La robustez está en sobrevivir a varios supuestos, no en alcanzar un porcentaje aislado.
Aplicación práctica
Cuándo usar esta herramienta
- Comparar dos edades de retirada manteniendo constantes el ahorro y el gasto.
- Medir cuánto mejora el plan al reducir gasto, retrasar la retirada o rebajar costes.
- Observar la mediana y el percentil 10 en lugar de confiar en una rentabilidad media.
Metodología
Cómo se calcula
- 1.Genera 2.000 trayectorias anuales reproducibles hasta los 95 años, con shocks correlacionados para renta variable y renta fija.
- 2.Usa medias nominales del 7,5% y 2,5%, volatilidades del 18% y 5,5% y una correlación del 20%; limita el retorno anual de cartera entre -42% y 38%.
- 3.Actualiza aportaciones y gasto con la inflación, descuenta los costes anuales y considera exitoso el escenario que no agota la cartera durante la retirada.
Alcance del resultado
Supuestos y límites
- Las distribuciones son paramétricas: no reproducen crisis históricas concretas ni garantizan que el futuro siga esos parámetros.
- No incluye impuestos, pensión pública, cambios de asignación, ingresos extraordinarios ni reducción dinámica del gasto.
- La tasa de éxito pertenece al modelo y a los datos introducidos; no es una probabilidad objetiva ni una recomendación de inversión.